Généralement, je prends toujours un peu de temps pour me faire l'oreille. Je laisse tourner l'accompagnement (ou j'embête mon bassiste...

) et je joue chacune des notes à la suite. Je veux dire deux trois secondes par note.
Ensuite, je joue les notes de la gamme par tierce, quarte, quinte etc. dans le cas de la gamme majeure.
Ensuite, l'idée, c'est de créer des phrases musicales simples (3,4,5 notes...). Tu en retiens certaines et en vires d'autres et puis finalement, tu peux commencer à donner une structure à tes phrases.
Tu recommences, tu lâches la guitare et tu imagines des phrases en faisant tout autre chose, tu reviens, tu recommences de nouveau. Ça finit par te donner un peu d'aisance, des points de repères. Surtout, ne pas hésiter à laisser respirer tes phrases. Un blanc de trois secondes est parfois tout aussi efficace qu'une phrase.
Surtout, ( surtout !! ) ne pas monter et descendre les gammes. C'est d'un moche et d'un banal. Vous avez déjà remarqué que 95% des guitaristes amateurs jouent presque que de la pentatonique et donc sonnent tous désespérément pareil ?
En fait, une bonne impro, ça se prépare paradoxalement.

A la longue, tu peux vraiment partir instinctivement mais ça demande un peu de travail préalable.